PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.14%
236.96%
FTA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

-0.43

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

FTA:

-0.48

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

FTA:

0.94

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTA:

-0.40

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

FTA:

-1.47

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

FTA:

4.33%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

FTA:

14.61%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FTA:

-15.93%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.37% соответственно.


FTA

С начала года

-8.72%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

-11.32%

1 год

-5.66%

5 лет

17.37%

10 лет

6.72%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FTA: -0.43
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTA: -0.48
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTA: 0.94
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTA: -0.40
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FTA: -1.47
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.17
FTA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FTA и ^GSPC

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.93%
-17.42%
FTA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ^GSPC

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 8.40%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.40%
9.30%
FTA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab