PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FTA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
259.52%
300.17%
FTA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

1.05

^GSPC:

1.68

Коэф-т Сортино

FTA:

1.57

^GSPC:

2.28

Коэф-т Омега

FTA:

1.19

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

FTA:

1.37

^GSPC:

2.55

Коэф-т Мартина

FTA:

3.93

^GSPC:

10.40

Индекс Язвы

FTA:

3.27%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FTA:

12.28%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FTA:

-6.75%

^GSPC:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.31% соответственно.


FTA

С начала года

1.25%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

4.63%

1 год

12.89%

5 лет

9.14%

10 лет

7.83%

^GSPC

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.051.68
Коэффициент Сортино FTA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.572.28
Коэффициент Омега FTA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.31
Коэффициент Кальмара FTA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.372.55
Коэффициент Мартина FTA, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9310.40
FTA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.05
1.68
FTA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FTA и ^GSPC

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.75%
-1.52%
FTA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ^GSPC

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.84% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.84%
3.86%
FTA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab