PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FTA с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC).

FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FTA и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTA:

0.24

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FTA:

0.49

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

FTA:

1.06

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTA:

0.24

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

FTA:

0.76

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

FTA:

5.94%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

FTA:

17.62%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

FTA:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FTA:

-6.28%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.86% соответственно.

FTA

С начала года

1.76%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-3.74%

1 год

4.13%

3 года

7.70%

5 лет

14.85%

10 лет

7.74%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг риск-скорректированной доходности FTA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FTA и ^GSPC

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и ^GSPC

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.19% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...